إشارات تداول العقود الآجلة للسندات

الاستراتيجيات.
التداول في إشارات السوق.
كيف يترجم المستثمرون إشارات السوق إلى صفقات ناجحة؟ وحدد فريق الاستراتيجية العالمية للدخل الثابت والعملات الأجنبية في "جي بي مورغان للأوراق المالية" سبعة إشارات لسندات السندات في أربع فئات موجهة للسوق، واختبر نظرياتها ودمج الإشارات في مؤشر مركب الثور / الدب في السوق المعروف باسم باروند بوند.
وفيما يلي الإشارات السبعة حسب الفئة والحرف التي تم اختبارها على:
الفئة: أساسيات.
وهناك قوتان أساسيتان تدفعان عائدات السندات: النمو والتضخم. إذا كنت تدرك أن أسعار السندات هي القيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، فإنك تعلم أن توقعات النمو والتضخم في المستقبل أكثر أهمية من تقارير البيانات التاريخية حول ما حدث بالفعل.
إشارة واحدة: إجماع السوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، كما يتم قياسه شهريا في مسح رقاقة الأزرق من 50 المتنبئين المهنية.
الإشارة الثانية: الإجماع على السوق للتضخم في العام المقبل، كما يتم قياسه شهريا في المسح الأزرق رقاقة 50 المتنبئين المهنية.
التجارة: شراء مذكرة الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات عندما يخفض الإجماع تقديرها للنمو والتضخم في العام المقبل، مما يشير إلى أسعار الفائدة سوف تنخفض وسوف ترتفع أسعار السندات. بيع مذكرة الخزانة لمدة 10 سنوات عندما يرفع الإجماع تقديرها للنمو والتضخم في العام المقبل، مما يشير إلى ارتفاع أسعار وسوف تنخفض الأسعار. عقد لمدة شهر واحد حتى يتم الافراج عن الارقام المقبلة. تجارة لفة إذا تحرك الإجماع في نفس الاتجاه؛ عكس إذا تحول الإجماع. إغلاق إذا كان الإجماع دون تغيير.
الفئة: القيمة.
وبافتراض أن أسعار الأصول تتقلب حول توازن مستقر وطويل الأجل، فإن الانحرافات الشديدة تشكل مؤشرات رئيسية للانتكاسات الاتجاهية.
الإشارة الثالثة: العائد الحقيقي (المعدل حسب التضخم).
التجارة: شراء سندات الخزينة الأمريكية لمدة 10 سنوات عندما تكون العائدات الحقيقية أكثر من انحراف معياري واحد فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل البيع عندما تكون أكثر من انحراف معياري واحد أدناه. عقد الموقف حتى عوائد حقيقية عبر عتبة المعاكس.
الإشارة الرابعة: نسبة العائد على أرباح S & P 500 إلى عائد الخزانة لمدة 30 عاما.
التجارة: شراء السندات عندما تكون النسبة أكثر من نصف الانحراف المعياري أقل من المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل (سندات رخيصة بالنسبة للأسهم) بيع عندما يكون أكثر من نصف الانحراف المعياري فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل ( الأسهم رخيصة بالنسبة للسندات).
الفئة: شهية المخاطرة.
تشير شهية المخاطرة إلى المستثمرين & # 8217؛ تفضيل نسبي للأصول الآمنة والمحفوفة بالمخاطر، مدفوعة بتقلبات دورة الأعمال، وتطورات السياسة أو الأحداث الخارجية.
الإشارة الخمسة: مؤشر جب مورجان للائتمان، حيث يمثل الصفر الحد الأدنى من الشهية (أوسع فروق أسعار، إيجابية للسندات الحكومية الأمريكية) و 100 يمثل أقصى شهية (أشد فروق سعر الفائدة، سلبية للسندات الحكومية الأمريكية).
التجارة: بيع السندات الحكومية الأمريكية عندما تكون شهية الائتمان مرتفعة، كما يشير إلى أن مؤشر أسعار الفائدة هو أكثر من انحراف معياري واحد فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يوما، وشرائه عندما يكون منخفضا، أو أكثر من انحراف معياري واحد دون تحركه لمدة 50 يوما معدل.
الفئة: تيشنيكالز.
المؤشرات الفنية تتبع أنماط السوق في السعر والحجم.
الإشارة السادسة: بيانات الأسعار.
التجارة: يشتري عندما يمر المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير للأسعار المتوسط ​​الطويل الأجل من دون البيع عندما يعبر من فوق. وفي هذا التدبير الزخم، تحققت أقوى العائدات عندما كان الأجل القصير 10 أيام، وكان الأجل الطويل 20 يوما.
الإشارة السبعة: بيانات التدفق، التي تعرف بأنها صافي مشتريات صناديق الاستثمار في سوق السندات الأمريكية، كمؤشر على التدفق النقدي في سوق السندات.
التجارة: شراء الخزانة لمدة 10 سنوات عندما يكون مؤشر التدفق أكثر من انحراف معياري واحد فوق المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل بيع عندما يكون أكثر من انحراف معياري واحد أدناه.
وأظهر اختبار جي بي مورغان & # 8217 لبارومتر بوند أن قواعد التداول لا تقدم أي كؤوس مقدسة، ولكنها يمكن أن تستغل العلاقات المنهجية في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، لا يدفع التنويع أي مؤشر واحد يعمل في جميع الأوقات أو في جميع البيئات التجارية. وفي غياب التبصر، فإن استراتيجية متنوعة تجمع بين مصادر المعلومات المختلفة (الأساسيات والقيمة ورغبة المخاطرة والتقنية) واستراتيجيات التداول (الزخم والمتناقضة) وفترات الاحتفاظ (اليومية والأسبوعية والشهرية) تفوق بكثير النهج الضيقة على المدى الأطول .
استشر المستشار المالي الخاص بك إذا كنت ترغب في مناقشة هذه المعلومات أبعد من ذلك.
&نسخ؛ 2005-2013 جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية.

إشارات تداول العقود الآجلة للسندات
سوف أسعار الفائدة الآجلة كولابس!
هو متاح للشراء مع.
جب بوندبوستر ترادينغ سيستيم.
هذا شيء واحد بالنسبة لنا للحديث عن ما هو متوقع ولكن من المهم جدا أن تكون مستعدة بشكل جيد في وقت مبكر. ولكن كيف يمكننا أن نستعد؟ الآراء رخيصة. اعتمادا على الذين تتحدثون أو الذين تستمع إلى نحن على وشك أن يغرق في الاكتئاب العميق، ركود طفيف، فترة من التضخم، فترة من التضخم المفرط، الركود، أو الظروف الاقتصادية غير معروفة من قبل.
في 10 أيام سأفرج ما أعتقد هو بلدي أفضل نظام التداول لعقود أسعار الفائدة الآجلة. وفيما يلي شرح لبعض تفاصيل النظام.
الصفقات قصيرة الأجل في 30 عاما تبوند، 10-يار،
5-السنة و 2-توت المستقبل الآجلة.
بلدي الجديد جوند بوند باستر نظام التداول يعمل تحت سفر التكوين الذهب، أو البلاتين البرمجيات. كل يوم بعد إغلاق السوق أنه يولد على المدى القصير، احتمالات عالية، 100٪ موضوعية والقائمة على إشارات عبر طيف واسع من أسعار الفائدة الآجلة. وهذا أمر بالغ الأهمية بسبب الشذوذ في الغلة (منحنى العائد) الذي سيخلق فرصا غير مسبوقة والعلاقات بين مختلف الصكوك. В ومن المتصور أن بلدي جب بوند المغفل سيكون طويلا واحدة من سعر الفائدة السيارة في حين يجري قصيرة أخرى، В وبالتالي الاستفادة من جيراشيونس في منحنى العائد.
بلدي نظام التداول الجديد يتضمن بعض من أكثر موثوقية، متسقة، ودقيقة أنماط الأسعار والوقت لقد اكتشفت من أي وقت مضى! إن عملية التطوير التي استخدمتها في بناء نظامي الجديد كانت حذرة وليست أكثر من اللازم، وتحتوي على أكثر من ثلاث سنوات من بيانات العينة للتحقق من دقتها. باختصار، أنا & [رسقوو]؛ م سعداء جدا ومتحمسون للنظام الجديد وإمكانية الربح. وأعتقد أن جب بوند المغفل يمكن أن تبقي لكم على الجانب الأيمن من السوق في جميع أنحاء تقلب لا مفر منه الذي ينتظرنا فقط على الطريق.
كمية محدودة للغاية من النظم المتاحة.
وسوف أتيح فقط كمية محدودة جدا من نظامي الجديد من أجل تجنب تمييع أدائها. أنا أقدم النظام لعملائي على أساس يأتي أولا يخدم أولا أساس. كعميل، أنت أيضا مؤهلة للحصول على سعر الخصم. ولقد حافظت على سعر منخفض ومؤهلة للحصول على سعر بطاقة 2fer (حفظ 50٪).
ما يتضمن نظام جب بوندبوستر.
جب بوند باستر استراتيجية سلة وسلسلة ل جينيسيس البلاتين والذهب البرمجيات دليل الفيديو تعليمات التثبيت كاملة تحديثات النظام إذا وعندما صدر الدعم الفني التي تقدمها لي شخصيا الكشف الكامل عن قواعد التداول و جب بوند المغفل 60 دقيقة ويبينار 100٪ الصفقات الموضوعية والإشارات إشارات ل 30 سنة سندات T، ملاحظات 10 سنوات T، خمس سنوات ملاحظات T، واثنين من الملاحظات T السنة الكشف الكامل عن القواعد والإجراءات توقف الأولي وتوقف زائدة جميع الصفقات تعقب من البداية الى النهاية.
أنت لا تستخدم سفر التكوين؟ الحصول على إشارات يوميا من قبل.
بعض منكم لا تستخدم برامج التداول جينيسيس ولكن كنت ترغب في التداول نظامي الجديد.
كما هو مبين أدناه، مع خصم العمولات هو تاريخ الأداء لكل مستقبل سعر الفائدة. على الرغم من أننا لا يمكن ضمان المستقبل، وأعتقد أن المفاهيم وأنماط اعتدت على تطوير جب بوند المغفل سوف تستمر في أداء جيدا، مما يسمح لنا للاستفادة من التقلبات الضخمة القادمة في هذه الأسواق. ومن الناحية المثالية، سيكون من الأفضل اتخاذ جميع الإشارات في جميع الأسواق الأربعة من أجل تكرار سجل تاريخي. لاحظ أن هذا السجل لا يعرض استراتيجية تعظيم الأرباح. متوسط ​​طول التجارة هو 7 أيام. В.
ملاحظة: نظام التداول بوندبوستر متاح للشراء مع.
أفضل التداول لك،
اختر الرابط المناسب أدناه.
أو الاتصال بالمكتب: ف 831-430-0600، 800-678-5253.

تجارة سندات الخزانة الأمريكية الآجلة.
تداول العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية - احصل على أحدث أسعار عقود سندات الخزانة الأمريكية (أسعار)، الرسوم البيانية التجارية، أخبار العقود الآجلة وعقود العقود الآجلة.
عقود سندات الخزينة الأمريكية.
عقود سندات الخزانة الأمريكية الحالية | أسعار العقود الآجلة.
أسعار سندات الخزانة الأمريكية الآجلة & # 151؛ المخطط التاريخي.
مخطط العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية الآجلة تحديث 4 مايو 2017. انقر على الرسم البياني للتكبير. اضغط إيسك لإغلاق.
تنويه: هذه المادة هي من الرأي فقط ولا يضمن أي أرباح. وهذه أسواق محفوفة بالمخاطر وينبغي استخدام رأس المال الخطر فقط. إن العروض السابقة ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
مواصفات العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية.
ووفقا للقاعدة 559، لا يجوز لأي شخص أن يمتلك أو يسيطر على أكثر من 000 25 عقد في عقد ينتهي خلال آخر عشرة أيام عمل من العقد (القاعدة 18102.F). لن يسمح بإعفاءات التحوط فيما يتعلق بهذا الحد.
وسيطبق وضع المساءلة، على النحو المحدد في القاعدة 560، على تداول عقود سندات الخزينة الأمريكية.
لا يجوز القيام بأي صفقات في عقد ينتهي في آخر 7 أيام عمل من تاريخ انتهاء العقد المحدد. يجب أن يكون أي عقد متبقي مفتوحا بعد آخر يوم للتداول: (أ) يتم تسديده عن طريق التسليم الفعلي في موعد أقصاه آخر يوم عمل من تاريخ انتهاء العقد المحدد (القاعدة 18103.)؛ أو.
(ب) تصفيتها عن طريق تبادل نزيه للمستقبل الآجل للمركز ذي الصلة (القاعدة 538.) في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 ظهرا في يوم العمل الخامس الذي يسبق آخر يوم عمل من تاريخ انتهاء العقد المحدد.
يجب أن يتكون كل عقد من العقود الفردية التي يتم تسليمها من إصدار سندات الخزينة من فئة واحدة وعقود واحدة فقط. يجب أن يحدد المبلغ الذي يقوم به العضو المقصر القصير الذي يقوم بتسليم الفاتورة إلى العضو المقصر الطويل الذي تسلم هذه السندات (القاعدة 18105.A) على النحو التالي:
مبلغ الفاتورة = (1000 × x P x c) + الفائدة المستحقة.
حيث P هو العقد سعر التسوية اليومية في اليوم الذي العضو المقاصة قصيرة يعطي إشعار غرفة المقاصة نية تسليم (القاعدة 18104.A). يعبر عن النقطة P بالنقاط والكسور من النقاط على قدم المساواة على أساس 100 نقطة (القاعدة 18102.C.)؛ و.
(ج) هو عامل تحويل يساوي السعر الذي يكون فيه السند مع نفس الوقت حتى الاستحقاق كالسند المذكور، أو إذا استدعى نفس الوقت للاستدعاء الأول (وفقا للقاعدة 18101.A)، وبنفس سعر القسيمة كما ذكر السندات، وبأساس على أساس واحد (1) نقطة، سوف تسفر 6 & # 37؛ سنويا وفقا لجداول معامل التحويل التي تعدها وتصدرها البورصة.
بالنسبة لكل عقد فردي يتم تسليمه، يتم تقريب تعبير المنتج (1000 $ x P x c) إلى أقرب سنت، مع تقريب نصف سنت إلى أقرب سنت.
مثال: افترض أن P هو 100 و 25 / 32nds. افترض أن c هو 0.9633. تم العثور على تعبير المنتج ($ 1000 x P x c) $ 97،082.578125. المبلغ المقرب الذي يدخل في تحديد مبلغ الفاتورة هو 97،082.58 دولار.
عند تحديد مبلغ الفاتورة لكل دفعة من العقود التي يتم تسليمها، يتم تحميل الفائدة المستحقة على العضو المقاصة الطويل الذي يقوم بتسليمه من قبل العضو المقصر القصير الذي يقوم بتسليمه، وفقا ل 31 كفر بارت 306 - اللوائح العامة المنظمة للأوراق المالية الأمريكية، الجزء الفرعي هاء - الفائدة. انظر أيضا القاعدة 18102 باء.
يجب أن تكون عمليات التسليم ضد العقود المنتهية عن طريق نقل كتاب بين حسابات أعضاء المقاصة في البنوك المؤهلة (القاعدة 18109.) وفقا للمادة 31 كفر بارت 306 - اللائحة العامة التي تحكم الاوراق المالية الأمريكية، الجزء الفرعي O - إجراءات دخول الكتب، و 31 كفر بارت 357 - اللوائح المنظمة لدفتر سندات الخزانة الأمريكية والملاحظات والفواتير التي عقدت في ليغاسي ترياسوري ديريكت & ريج ؛.
ولا يمكن تسليم البضائع مقابل عقد ينتهي في موعد أقصاه يوم العمل الأول من تاريخ انتهاء العقد المحدد، وفي موعد أقصاه آخر يوم عمل من تاريخ انتهاء العقد المحدد (المادة 18103).
يجب أن يتم تعيين جميع الولادات من قبل غرفة المقاصة.
يمكن أن يتم تسليم سندات الخزانة الأمريكية من الدرجة المتعاقد عليها من قبل عضو المقاصة القصير، في أي يوم عمل من شهر تسليم العقد الذي يمكن أن يحدده العضو المقصر القصير. ويشتمل شهر تسليم العقد على أن يبدأ ويشتمل على أول يوم عمل من تاريخ انتهاء العقد المحدد، وأن يمتد ليشمل يوم العمل الأخير من تاريخ انتهاء العقد المحدد.
وتكون درجة العقد للتسليم في العقود الآجلة بموجب هذه القواعد هي السندات الأساسية الثابتة لوزارة الخزانة الأمريكية التي حددت مدفوعات القسائم نصف السنوية، والتي:
(أ) إذا لم يكن من الممكن استدعاؤها، فإن مدة البقاء المتبقية هي 15 سنة على الأقل ولكن أقل من 25 سنة؛ أو.
(ب) إذا كانت قابلة للاستدعاء، لا يمكن استدعاؤها لمدة 15 سنة على الأقل، ويكون لها فترة استحقاق متبقية تقل عن 25 عاما.
ولغرض تحديد أهلية سندات الخزانة الأمريكية للحصول على درجة العقد، تحسب المدة المتبقية من أجل الاستحقاق (أو إذا استدعت المدة المتبقية من المكالمة الأولى) من اليوم الأول من تاريخ انتهاء العقد المحدد، وتكون تقريب إلى أقرب ثلاثة أشهر زيادة (على سبيل المثال، 15 سنة 5 أشهر 18 يوما يجب أن تؤخذ على أن تكون 15 سنة 3 أشهر).
تضاف القضايا الجديدة من سندات الخزينة الأمريكية التي تستوفي المعايير الواردة في هذه القاعدة إلى درجة العقد عند إصدارها. وعلى الرغم مما تقدم، يحق للسوق استبعاد أي قضية جديدة من درجة العقد أو إلى الحد من المسائل المعلقة من درجة العقد.
الخدمات لماذا المدفع للتجارة؟ ذاتي التوجيهات المتداولون بمساعدة الوساطة المتداولون أنظمة التداول الآجلة الحسابات المدارة و ألغو ترادينغ إنترناشونال تريدرس فورين إنترودوسينغ بروكرز العقود الآجلة الآجلة إنترناشونال ترانزاكت أت سغ تجارة التاجر المستكشف ميتاترادر ​​4 فيريتيب (متوافق مع ماك) مولتيشارتس أوبتيونفي إيبروكر تولس سوبورت & أمب؛ مستويات المقاومة إشارات التداول اليومية إشارات التداول اليومية S & P بيت أوديو الرسوم البيانية بريميوم مواصفات عقود البحث اليومية أنواع الطلبات كوميونيتي ويكلي النشرة الإخبارية الأسئلة الشائعة التبادلات حول الشركة اتصل بنا تعليمات الأسلاك الوظائف رسالة الرئيس.
الكشف عن المخاطر: النتائج السابقة ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. مخاطر الخسارة في التداول الآجل يمكن أن تكون كبيرة، والنظر بعناية المخاطر الكامنة لهذا الاستثمار في ضوء وضعك المالي.

كيفية فهم وتداول سوق السندات.
على الرغم من أن سوق الأسهم هو المكان الأول الذي يعتقد كثير من الناس للاستثمار، وأسواق سندات الخزانة الأمريكية يمكن القول أن لها أكبر الأثر على الاقتصاد ويتم مراقبتها في جميع أنحاء العالم. لسوء الحظ، لمجرد أنها مؤثرة، لا تجعلها أي أسهل للفهم، وأنها يمكن أن تكون محيرة بشكل صريح إلى أونينياتد.
على المستوى الأساسي، السند هو قرض. وكما يحصل الناس على قرض من البنك، تقترض الحكومات والشركات المال من المواطنين في شكل سندات. السندات حقا ليست أكثر من قرض صادر عنك، المستثمر، إلى الحكومة أو الشركة، المصدر.
لميزة استخدام أموالك، يدفع المصدر السندات شيئا اضافيا في شكل مدفوعات الفائدة التي تتم في معدل محدد سلفا والجدول الزمني. وغالبا ما يشار إلى سعر الفائدة باسم القسيمة، ويسمى التاريخ الذي يجب على المصدر سداد المبلغ المقترض، أو القيمة الاسمية، ويسمى تاريخ الاستحقاق.
ومع ذلك، فإن أحد التجاعيد في المعادلة هو أنه لا يتم إنشاء كل الديون على قدم المساواة مع بعض المصدرين الذين هم أكثر عرضة للتخلف عن التزامهم. وعلى هذا النحو، تقوم وكاالت التصنيف االئتماني بتقييم الشركات والحكومات لمنحها درجة حول مدى احتمال تسديد الديون) راجع & كوت؛ جيد، أفضل، أفضل & كوت؛ (.
بنجي بيلي ودلمار كينغ، مدراء الاستثمار الثابت الدخل في ايفرنس المالية، ويقول تصنيف عموما يمكن تصنيفها على أنها تصنيف الاستثمار أو غير المرغوب فيه. & كوت؛ أي شيء يعتبر درجة استثمار، سيكون لديك احتمال كبير إلى حد ما بأنك ستعود إلى أموالك عند الاستحقاق، & كوت؛ يقول الملك. & كوت؛ وبطبيعة الحال، فإن انخفاض تذهب إلى أسفل الطيف الائتمان، والمزيد من المخاطر هناك من التقصير واحتمال أنه يمكن أن يكون لديك خسائر. وبالتالي، كلما انخفض مستوى الأمان لديك، كلما كان من المفترض أن تكون تعويضات العائد أكبر من ذلك بالنسبة لأخذ هذا الخطر الافتراضي. & كوت؛
لذلك، إذا قمت بشراء سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما (حاليا آ + من S & أمب؛ P و آا من موديز و فيتش) مقابل 100،000 دولار مع معدل القسيمة 6٪، ثم هل يمكن أن نتوقع أن تتلقى 6000 $ سنويا لمدة من السندات ومن ثم الحصول على القيمة الاسمية من 100،000 $ مرة أخرى. على الأقل، ما هو السندات التي ستعمل إذا احتفظت بها حتى تاريخ الاستحقاق.
بدلا من الاحتفاظ بسندات حتى النضج، كما يمكن تداولها. ولكن، كما يتم تداول السندات، يمكن أن تتغير أسعار الفائدة، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للسندات يمكن أن تتغير. & كوت؛ إذا اشتريت السندات التي لديها قسيمة 10٪ وبقية السوق على ما يرام مع امتلاك قسيمة 1٪، ثم شخص ما هو الذهاب إلى الحب أن يكون 10٪ قسيمة حتى النضج، & كوت؛ يقول بيلي. & كوت؛ على العكس من ذلك، إذا كان لديك سندات بنسبة 1٪ ويتوقع الجميع أن السوق بشكل عام سيكون بنسبة 10٪، فإنك ستحتاج إلى دفع شخص ما الكثير من المال لأخذ هذا السند 1٪ بدلا من الشراء سندات جديدة بنسبة 10٪. & كوت؛
ونظرا لأن أسعار القسائم ثابتة عموما، لضبط التوقعات المستقبلية، يجب أن يتحرك سعر السند أو الملاحظة إلى أعلى أو لأسفل. إذا كانت الغلة، فإن الفائدة أو توزيعات الأرباح المستلمة على الأمن، ترتفع، فإن السعر يسقط لاستيعاب هذا العائد العالي. إذا انخفضت الغلة، ثم السعر يجب أن ترتفع.